ループイフダン運用ポリシー【豪ドル円編】
ループイフダン運用ポリシー【豪ドル円編】
こんにちは。「かしこす」です。
わたしが運用しているアイネット証券のループイフダンの運用ポリシーに関する記事です。
「どの通貨ペアを選択するか？」
といった全体的な運用ポリシーは下記記事にまとめています。
全体の運用ポリシーでは表現しきれていない、各通貨ペアの数量やポジション数などのポリシーについて本記事でまとめていきます。
まずは、わたしの主力通貨ペア『豪ドル円』です。
■売買システム■
豪ドル円は、現時点、買方向がプラススワップであり、わたしの運用も買方向(B)で進めています。
その中で選択している売買システムは2つです。
- B40：買方向、40銭幅(40pips)
- B20：買方向、20銭幅(20pips)
過去に B10：買方向、10銭幅(10pips) を運用していたこともありますが、特に上昇する相場でスプレッド(4銭)がモロに効いてくるので、B10で運用していた分をB20に変更しました。
スプレッドとは
売値と買値の価格差のことで、アイネット証券の豪ドル円は「4銭」です。
B10で数量1,000通貨が約定した場合、スプレッドが無ければ100円の実現損益となりますが、スプレッド4銭があることで60円の実績損益となってしまいます。(スプレッドも中々侮れない。)
■ポジション数■
次に、最大ポジション数を決めていきます。
みなさん、色々な観点から決められているかと思いますが、私は単純に過去のチャートから決めています。
豪ドル円の過去のチャートがこちら。
チャートからもわかるように過去に60円を下回ってことは数回。
もちろん、過去と同じ範囲で値動きするという保証はありませんが、検討の材料にはなります。
どこまで下落してもポジションを持つかということで、深追いしないことも踏まえ、65円まで追いかけるポジション数を設定しています。
2020年6月24日現在、豪ドル円が74円ほどで推移していますので、65円まで追いかけるには9円分のポジションを持つ必要があります。
それぞれの売買システムの最大ポジション数は以下のとおりとなります。
- B40:24ポジション(9円÷0.4円幅+1ポジション)
- B20:46ポジション(9円÷0.2円幅+1ポジション)
※実際のわたしのポジション数は、72円程度の時に運用開始したため、上記より少ないです。
最大ポジション数とは関係ないですが、逆にどこまで上昇したら売買システムを停止するかにつきましては、85円程度を目安に考えています。
■数量■
最後は数量です。
こちらは、運用資金との相談になってきますが、まずは、最低数量1,000通貨でどの程度の運用資金が必要となるか計算していきます。
B40の場合の必要証拠金は、
最大ポジション数：24
豪ドル円の必要証拠金：2,960円/1,000通貨
必要証拠金合計：71,040円
となります。
次にどこまでの下落に耐えられるかですが、私は、過去のチャートからも55円までは耐えられるようにしておきたいと考えているため、現在の74円から55円までの下落を想定した場合の損失合計は、
74円のポジション：▲19,000円
73.6円のポジション：▲18,600円
・・・
64.8円のポジション：▲9,800円
損失合計：▲345,600円
となります。
必要証拠金と損失合計の合算が必要運用資金となりますので、
必要運用資金：71,040円＋345,600円＝416,640円
1,000通貨あたりの必要運用資金がわかりましたので、あとは自身の運用資金との相談にて、通貨の数量を決めていきます。
わたしは、豪ドル円のB40を主たる通貨ペアに考えており、7,000通貨を運用しています。
(スプレッド無しで約定1回につき2,800円)
同様にB20の1,000通貨あまりの必要運用資金は、1,000通貨あたり803,160円であり、2,000通貨を運用しています。
(スプレッド無しで約定1回につき400円)
■まとめ■
いかがでしたでしょうか。
途中にも記載したように、わたしは72円の時に
現在の内容で運用開始しており、最大ポジション数が少ないため、このまま相場が下落したとしても65円まで追いかけられない状況になっています。
都度見直していてはキリがないので、タイミングを見て、定期的に運用内容は見直していく必要があると思います。
少しでもみなさんの参考になれば幸いです。
今日はここまで。
